Hur beräknas Shortfall?
Expected Shortfall behöver precis som VaR en konfidensnivå. Expected shortfall är alltså väntevärdet av de sämsta 100(1-α) procent förlusterna. Där p avser sannolikhet, α är den valda signifikansnivån, q är fraktil och L förlust. Integralen avser att mäta medelvärdet under det redan kalkylerade VaR.
Vad är en aktiv förvaltad fond?
När du investerar i en aktivt förvaltad fond betyder det att fondens förvaltare väljer bolag utifrån noggrann analys, och tar ibland även en aktiv roll i att hjälpa bolaget att utvecklas åt rätt håll.
Vad uttrycker Shortfall?
Detta är även vad som kallas för förväntad kortsiktig förlust (Expected Shortfall, ES). Dessa begrepp används vanligen inom finansiell riskmätning för att utvärdera marknadsrisken och kreditrisken för en portfölj. Termen är ett alternativ till VaR (Value at Risk), värde vid risk.
Varför föredrar man standardavvikelse hellre än varians som mått på finansiell risk?
Eftersom standardavvikelsen är ett mått på den standardiserade avvikelsen från medelvärdet gäller också att riskmåttet återspeglar placeringens totala risk. En kompletterande definition av detta risk är den s.k. marknadsrisken.
Vad är standardavvikelse aktier?
Ju högre standardavvikelse desto högre risk. En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.
Vilket av följande alternativ beskriver en begränsning i standardavvikelse som riskmått?
Standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på hur avkastningen i en fond över tiden avviker från meddelvärdet. Har man en låg standardavvikelse är avkastningen över tiden ganska jämn och det innebär en lägre risk. Om fondens avkastning varierar stort, har den en hög standardavvikelse och därmed en hög risk.