Innehållsförteckning
Vad är en bra Sharpe ratio?
Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra – det kan vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra. En Sharpekvot på 1 eller högre är riktigt bra.
Hur mycket måste en aktie gå upp efter nedgång?
Om man istället hade haft 20 aktier och en aktie hade gått ner till noll hade portföljen som helhet bara gått ner 5 % och då hade portföljens värde endast behövt gå upp 5,3 % för att vara tillbaka där man började.
Vad är en hög Sharpekvot?
Måttet sharpekvot används för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats för att kunna jämföra olika portföljer mot varandra. Ju högre sharpekvot desto bättre har portföljen varit på att skapa avkastning till den risk man tagit. Ju större sharpekvot tal desto bättre.
Vad är en bra standardavvikelse?
Ju högre standardavvikelse desto högre risk. En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.
Hur räknar man ut sharpekvot?
Definition av sharpekvot formel (sharpe ratio) Svängningen i portföljen mäts i standardavvikelse och visar alltså hur mycket värdepappret svängt i förhållande till sitt medelvärde. Sharpekvot räknas ut genom att man tar avkastningen minus den riskfria räntan dividerat med portföljens standardavvikelse.
Vad menas med aktiv förvaltning?
Med aktiv förvaltning är målet att ge fondspararna en bättre avkastning än genomsnittet på marknaden. Detta gör att fondens förvaltare handplockar de, enligt dem, bästa placeringarna baserat på deras förväntningar om den ekonomiska utvecklingen, företagens vinster etc.