Innehållsförteckning
Vad är varians och standardavvikelse?
Varians kan definieras som det numeriska värdet som inte är annat än variationen i alla observationer från dess aritmetiska medelvärde eller det aritmetiska medelvärdet. Standardavvikelsen kan definieras som mått på spridning av de numeriska värdena i en given uppsättning data från deras genomsnitt eller medelvärdet.
Varför varians?
Varians är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik, väntevärdet för den kvadratiska avvikelsen hos en stokastisk variabel från dess medelvärde och ger ett informellt mått på hur mycket en uppsättning (slump) tal är utspridda kring medelvärdet. Variansen är av central betydelse inom statistiken.
Vad säger standardavvikelsen om medelvärdet?
Med standardavvikelsen menar vi ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en serie observationsvärden. Ju större standardavvikelsen är, desto större är spridningen bland våra observationsvärden.
Vad är variansen?
Variansen är ett medelvärde av hur mycket observationsvärdena i kvadrat skiljer sig från undersökningens medelvärde. Variansen beräknas genom att du först beräknar varje observationsvärdes avvikelse mot medelvärdet, kvadrerar den differensen och sedan summerar alla dessa avvikelser i kvadrat.
Vad beskriver variansen?
Vad säger standard deviation?
Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse.
Vad är en bra standardavvikelse?
Ju högre standardavvikelse desto högre risk. En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.